2020年銀行校園考試財務知識精選題（66）

　　某公司股票的當前市價為10元，有一種以該股票為標的資產的看跌期權，執行價格為8元，到期時間為三個月，期權價格為3.5元。下列關于該看跌期權的說法中，正確的是（　　）。

　　A.該期權處于實值狀態

　　B.該期權的內在價值為2元

　　C.該期權的時間溢價為3.5元

　　D.買入一股該看跌期權的最大凈收入為4.5元


 

　　【答案】C

　　【解析】由于當前市價高于執行價格，看跌期權處于虛值狀態，期權的內在價值為0，由于期權價格為3.5元，則期權的時間溢價為3.5元，因此選項A、B錯誤，選項C正確；看跌期權的最大凈收入為執行價格8元，最大凈收益為4.5元，因此選項D錯誤。